자본건전성 규제인 바젤Ⅲ 조기 시행이 한 달 앞으로 다가왔지만 은행권의 위험가중자산(RWA) 증가 우려에 대한 목소리가 커지고 있다. 바젤Ⅲ는 글로벌 금융위기 사태가 재발하지 않도록 은행시스템의 복원력을 높이겠다는 취지에서 추진된 규제체계지만 중소기업 대출의 위험가중치와 기업대출의 부도 손실률을 낮춰 은행의 자본 여력을 높이는 효과가 있다. 하지만 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 중소기업과 소상공인에게 자금력이 쏠려 정작 은행의 건전성 강화는 뒷전으로 밀릴 수 있다는 지적이다.
31일 금융권에 따르면 9월 말 바젤Ⅲ 시행을 앞둔 금융지주와 은행은 신한금융(신한·제주은행), 우리금융(우리은행), KB금융(105560)(국민은행), DGB금융(대구은행), BNK금융(부산·경남은행), 농협금융(농협은행), 수협은행 등 15곳이다. 앞서 6월 바젤Ⅲ를 적용한 JB금융(광주·전북은행)과 연말 시행을 앞둔 산업은행·기업은행(024110)까지 포함하면 사실상 연내 대부분의 금융지주와 은행이 바젤Ⅲ을 도입하게 된다.
바젤Ⅲ는 국제결제은행(BIS) 산하 바젤위원회가 권고하는 위험가중자산 산출방식 개편안으로 애초 2022년 1월 도입 예정이었으나 금융당국은 코로나19 상황에 적극적으로 대응하기 위해 신용 리스크 평가 관련 부문을 1년 반 앞당겨 올해 2·4분기부터 시행하기로 했다. 신용 리스크 평가 부분의 경우 기업대출의 위험가중치를 낮추는 내용을 담고 있어 은행 건전성 핵심지표인 BIS 자기자본비율이 크게 상승하게 된다. 코로나 대출 폭증으로 은행 건전성에 부담이 커지자 선제적으로 바젤Ⅲ를 도입해 일종의 ‘범퍼’를 구축한 셈이다.
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그럼에도 코로나19의 영향으로 5대 시중은행의 BIS비율은 일제히 하락하고 있다. 지난해 말 16.12%로 가장 높은 수준이었던 하나은행은 6월 말 15.37%로 0.75%포인트 하락했고 국민·신한·우리·농협은행 모두 최대 1.46~0.35%포인트 떨어졌다. 코로나 대출 폭증으로 BIS 비율부터 먼저 영향을 받은 것이다.
BIS 비율이 개선되더라도 그 ‘과실’을 은행이 챙기기는 어려울 것으로 전망된다. 금융당국은 BIS 비율 상승이 배당이나 자사주 매입 등으로 이어지는 데 예민하게 반응하고 있다. ‘생산적 금융’ 자금 지원이라는 조기시행 취지를 훼손할 수 없다는 식이다. 문제는 ‘생산적 금융’ 지원 기업들이 기술력은 있지만 자본력이 약해 금융사의 위험가중자산이 더 늘어난다는 점이다. 이럴 경우 은행의 신용등급까지도 영향을 받게 된다. 은행권의 한 관계자는 “BIS 비율 상승은 신용등급에 반영되지 않지만 위험가중자산 확대는 신용등급에 즉각 반영된다”며 “코로나에 따른 경제 침체까지 장기화될 경우 대출부담에 이어 국제 신용등급 하방 압력까지 받는 이중고가 예상된다”고 말했다.
/송종호기자 joist1894@sedaily.com
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